Bandung, Mei 2026 — Proposal penelitian tim Pusat Pemodelan, Simulasi, dan Prediksi Risiko (PRISM) PUI-PT dan Pusat Pemodelan Matematika dan Statistika (PPMS) Institut Teknologi Bandung (ITB) dinyatakan LOLOS SELEKSI dan berhak menerima pendanaan pada Program Joint Research IFG Progress Tahun 2026 senilai hingga Rp120.000.000 (termasuk pajak). Capaian ini merupakan kelanjutan langsung dari luaran yang diharapkan dari Program Post-Doctoral EQUITY – World Class University ITB yang didanai LPDP di bawah Program EQUITY (Contract No. 4298/B3/DT.03.08/2025), yakni penyusunan dan pengajuan proposal penelitian lanjutan ke lembaga pendanaan yang kompetitif.
Joint Research IFG Progress 2026 merupakan program kolaborasi riset antara Indonesia Financial Group (IFG) melalui unit riset keuangannya, IFG Progress, dengan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Program ini bertujuan mendorong pengembangan penelitian berbasis data dan evidence untuk menghasilkan insight strategis bagi penguatan industri asuransi, penjaminan, dan investasi. Cakupan topik meliputi isu strategis industri, dinamika pasar, manajemen risiko, hingga inovasi model bisnis di tengah ketidakpastian ekonomi global, dengan batas pengiriman proposal 30 April 2026.
Proposal tim ITB berjudul “Groupwide Investment Strategy under Macro Uncertainty: Kerangka Asset-Liability Management/Liability-Driven Investment Stokastik Berbasis Machine Learning dengan Studi Kasus Industri Asuransi Jiwa dan Jaminan Sosial Indonesia” menjawab langsung salah satu topik prioritas program, yakni “Groupwide Investment Strategy under Macro Uncertainty”. Proposal diajukan kepada Panitia Penerimaan Hibah Penelitian IFG pada 30 April 2026. Proses seleksi berlangsung berlapis dan kompetitif: dari 131 proposal yang masuk, 15 proposal terpilih untuk 2nd review oleh tim IFG Progress dan Kepala Divisi IFG, dan akhirnya terpilih 8 proposal final dengan nilai tertinggi dan kualitas terbaik—termasuk proposal tim ITB.
Tim peneliti terdiri atas Prof. Novriana Sumarti, S.Si., M.Si., Ph.D. (Ketua Peneliti), dengan anggota Dila Puspita, S.Si., M.Si., Ph.D. (Matematika Keuangan/Aktuaria), Adhe Kania, S.Si., M.Si., Ph.D. (Optimisasi Metaheuristik/Multi-objective), dan Dr. Fathimah Al-Ma’shumah, S.Si., M.Si. (Machine Learning, Statistika, Matematika Keuangan) yang juga merupakan Post-Doctoral Fellow Program EQUITY. Penelitian dilaksanakan di bawah PPMS dan PRISM PUI-PT ITB.
Penelitian ini mengembangkan kerangka terintegrasi pengelolaan investasi di bawah ketidakpastian makroekonomi, memadukan pemodelan makroekonomi VECM-X dengan Markov-Switching untuk mendeteksi rezim ketidakpastian, pemodelan volatilitas stokastik Barndorff-Nielsen–Shephard/Ornstein-Uhlenbeck (BNS-OU), serta optimisasi portofolio aset-liabilitas dinamis berbasis Reinforcement Learning dengan kendala regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kerangka ini merupakan kelanjutan metodologis dari riset Economic Scenario Generator (ESG) dan machine learning yang dikembangkan selama program pascadoktoral, dan diarahkan untuk memperkuat kapasitas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Indonesia.
Sesuai ketentuan program, penelitian akan menghasilkan luaran berupa Economic Bulletin IFG Progress (wajib), research poster, dan/atau publikasi jurnal. Diterimanya hibah ini menegaskan keberlanjutan riset pasca-program serta dampak nyata Program Post-Doctoral EQUITY dalam mendorong kolaborasi riset dengan industri keuangan nasional dan penguatan rekognisi internasional ITB. Secara lebih luas, kegiatan lanjutan ini berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui penguatan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, pengembangan industri, inovasi, dan infrastruktur, serta perluasan kemitraan strategis untuk mencapai tujuan pembangunan.
